R语言bvartools包说明文档(版本 0.1.0)

返回R语言所有包列表

add_priors 向模型添加优先级
bvar 贝叶斯向量自回归对象
bvarpost BVAR模型的后验仿真
bvartools bvartools:向量自回归模型的贝叶斯推理
bvec 贝叶斯向量纠错对象
bvecpost BVEC模型的后验仿真
bvec_to_bvar 将VEC模型转换为水平上的VAR
bvs 贝叶斯变量选择
draw_posterior 后验模拟
e1 西德经济时间序列数据
e6 德国利率和通胀率数据
fevd 预测误差方差分解
gen_var 向量自回归模型输入
gen_vec 矢量误差修正模型输入
inclusion_prior 先验包含概率
irf 脉冲响应函数
kalman_dk Durbin和Koopman模拟平滑器
loglik_normal 计算多元正态分布的对数似然。
minnesota_prior 明尼苏达州优先
plot.bvarfevd 预测误差方差分解
plot.bvarirf 脉冲响应函数
plot.bvarprd BVAR模型的标绘预测
post_coint_kls 协整模型的后验抽取
post_coint_kls_sur 协整模型的后验抽取
post_normal 正态分布的后验分布
post_normal_sur 正态分布的后验分布
predict.bvar 贝叶斯向量自回归对象
print.summary.bvar 总结贝叶斯VAR系数
print.summary.bvec 总结贝叶斯向量系数
ssvs 随机搜索变量选择
ssvs_prior 随机搜索变量选择
summary.bvar 总结贝叶斯VAR系数
summary.bvarlist 贝叶斯VAR模型综述
summary.bvec 总结贝叶斯向量系数
thin_posterior 后牵引变薄
thin_posterior.bvar 后牵引变薄
thin_posterior.bvarlist 后牵引变薄
thin_posterior.bvec 后牵引变薄
us_macrodata 美国宏观经济数据