CLA | 均值-方差最优投资组合的临界线算法 | ||
findMu | 求mu(W)和W,给定sigma(W)和CLA结果 | ||
findSig | 给定mu(W)和CLA结果,求sigma(W)和W | ||
MS | 从CLA的“转折点”的平均值(Mu)和标准偏差(Sigma) | ||
muS.10ex | 10来自Markowitz& Todd的资产示例数据 | ||
muS.sp500 | “FRAPO”SP500数据的返回期望和协方差 | ||
muSigmaGarch | 通过GARCH拟合计算一组资产的(mu,Sigma) | ||
plot.CLA | 绘制包含有效边界的CLA()结果 |