BigVAR-package | 多元时间序列的降维方法。 | ||
A | 模拟多元时间序列发生器 | ||
BigVAR | 多元时间序列的降维方法。 | ||
BigVAR-class | BigVAR对象类 | ||
BigVAR.est | BigVAR估计 | ||
BigVAR.est-method | BigVAR估计 | ||
BigVAR.fit | 固定惩罚参数BigVAR模型的简单拟合函数 | ||
BigVAR.results | BigVAR.结果此类包含来自比格瓦尔简历. | ||
BigVAR.results-class | BigVAR.结果此类包含来自比格瓦尔简历. | ||
constructModel | 构造BigVAR类的对象 | ||
cv.BigVAR | BigVAR的交叉验证 | ||
cv.BigVAR-method | BigVAR的交叉验证 | ||
MultVarSim | 模拟VAR | ||
plot | 绘制类对象BigVAR.结果 | ||
plot-method | 绘制类对象BigVAR.结果 | ||
plot-method | 打印BigVAR对象 | ||
plot.BigVAR | 打印BigVAR对象 | ||
predict | 使用预测BigVAR.结果对象 | ||
predict-method | 使用预测BigVAR.结果对象 | ||
PredictVARX | VARX模型的超前一步预测 | ||
show | 类的对象的默认show方法BigVAR.结果 | ||
show-method | 类的对象的默认show方法BigVAR.结果 | ||
show-method | BigVAR类对象的默认show方法 | ||
show.BigVAR | BigVAR类对象的默认show方法 | ||
SparsityPlot.BigVAR.results | a的稀疏图BigVAR.结果对象 | ||
SparsityPlot.BigVAR.results-method | a的稀疏图BigVAR.结果对象 | ||
VarptoVar1MC | 将p阶VAR系数矩阵转换为多重伴随形式 | ||
VARXFit | 用最小二乘法拟合VAR或VARX模型 | ||
VARXForecastEval | 使用AIC/BIC选择的滞后顺序评估VAR或VARX的预测 | ||
VARXLagCons | 构造VAR或VARX滞后矩阵 | ||
Y | 模拟多元时间序列 |